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基金的两个指标,一个是最大回撤,一个是夏普比率。

很看中一只基金的两个指标,一个是最大回撤,一个是夏普比率。其实这两者之间的关联也比较大。一般来说,最大回撤控制得好,夏普比率也较高。夏普比率高的基金,也意味着性价比好,今天吴哥就给大家介绍一些夏普比率高的好基金吧!一次13只,不要嫌多,每一只都很优秀!

复习一下夏普比率的概念

简单来讲,夏普比率就是衡量在每承担1个单位风险的情况下,所获得超越无风险收益率的超额回报是多少。夏普比率越高,说明在承担一定风险的情况下,所获得的超额回报越高。反之,如果夏普比率很小甚至为负,说明承担一定的风险所获的超额回报很小或者没有超额回报。这非常像我们日常生活中的概念,叫作“性价比”,就是每付出一点价格就获得多少的性能。

最近刘彦春出事情了,年初被亲切地称为春春的这位明星经理,最近在管的几只基金,业绩差得离谱,从夏普比率来看,一度跌为负值。

由于周五的大涨,当我去看这只景顺长城内需的时候,显示的夏普率已回正。不过夏普率为负说明你投入一元钱去选购基金,比持有一元现钱的风险还大,这不是打春春的脸吗?

当然这也说明了,夏普比率的高低,确实是衡量一只基金的性价比的重要标志。

天天基金上推荐的夏普比率高的基金

天天基金上有一个基金优选->数据选基的功能,在这里,可以找到高夏普比率基金的专题。在这里,我们可以看到有平台为我们推荐的10只高夏普比率的基金。吴哥为大家转载一下。

13只高夏普比率的优秀基金分为两大阵营,攻防兼备才是稳稳的幸福



1、前海开源公用事业,近一年收益177.41%,夏普比率2.80,最大回撤26.79%;

2、信诚新兴产业混合,近一年收益166.56%,夏普比率2.75,最大回撤25.27%;

3、创金合信新能源汽车,近一年收益156.25%,夏普比率2.47,最大回撤24.96%;

4、国投瑞银新能源混合,近一年收益153.04%,夏普比率2.63,最大回撤24.57%;

5、华夏能源革新,近一年收益151.91%,夏普比率2.57,最大回撤27.75%;

6、国投瑞银先进制造混合,近一年收益150.47%,夏普比率2.63,最大回撤25.0%;

7、泰达转型机遇,近一年收益144.51%,夏普比率2.28,最大回撤29.70%;

8、建信新能源行业,近一年收益140.29%,夏普比率2.53,最大回撤26.08%。

从上面数据可以看出,这8只基金全部属于新能源行业。不过,从数据上来看,这8只基金的回撤控制都不太好,虽然近一年业绩出色,但难免大起大落。就如周四的调整来看,新能源基金很多一天的回撤就高达5%-6%,真叫玩的就是心跳!

而且这个夏普比率的值也是变动的,我印象中前几天公用事业的夏普比率还超过3.0的,看来过去一周的行情还是很受伤的。

13只高夏普比率的优秀基金分为两大阵营,攻防兼备才是稳稳的幸福


天天基金,为什么不开发一个功能,以夏普比率来进行基金排名呢?要知道,这8只基金虽然夏普比率高,但远非最顶尖的水平。


夏普比率超高的几只基金

1、安信鑫发优选混合,夏普比率2.91!

这只基金是群里小伙伴提醒吴哥关注的,确实表现出色,目前规模1.19亿很理想,基金经理是王博,从业一年有余,这只基金近一年业绩81.71%,虽然没有新能源基金优秀,但总体还是很稳健的。

这只基金重仓的方向是化工、有色、煤炭、农业等,算是周期股的代表,最近周期股表现不错,但显然震荡加剧。不过这只基金显然很重视回撤控制,十大重仓的的集中度只有34.90%,近一年最大回撤只有7.26%,所以取得这么高的夏普比率是不是也是理所当然的?

2、华安文体健康,夏普比率3.20!

这只基金是稳稳的幸福中的当红基金,几乎无似大盘调整,一直稳步向上,虽然基金的规模逐步增大,但刘畅畅的能力应该也更加成熟。

13只高夏普比率的优秀基金分为两大阵营,攻防兼备才是稳稳的幸福


重仓股票占比仅29.60%,一年最大回撤8.48%,近一年收益94.75%,吴哥真的想不出不持有华安文体健康的理由。

或许是严查风格漂移的问题?不过这事还是传闻,不是很确切,当然基金公司也许有应对之策!

3、大成国企改革灵活配置混合,夏普比率3.29!

这只基金也是吴哥最近将之纳入稳稳的幸福的。进攻力超强,防守也不错。近一年业绩为113.76%,这个成绩也就只比新能源基金差一点吧,但近一年的最大回撤只有11.16%,可谓是比大部分新能源基金都要强!(除了一只新能源基金,大家知道哪一只吗)

13只高夏普比率的优秀基金分为两大阵营,攻防兼备才是稳稳的幸福


这只基金重仓股票占比为48.69%,重仓行业分布在化工、建材、纺织、机械等多行业。基金经理韩创的能力还是很不错的!

4、广发多因子混合,夏普比率3.00!

这只基金之前吴哥也是非常看好且持有过,不过有一段时间表现不够理想,因此换仓,最近这只基金的表现又引起了吴哥的关注。甚至于有小伙伴在呼吁吴哥要将这只基金列入稳稳的幸福,确实应该认真考虑。

13只高夏普比率的优秀基金分为两大阵营,攻防兼备才是稳稳的幸福


这只基金近一年的业绩是107.24%,最大回撤9.40%,量化操作风格,在现在的振荡市中,优势也越发明显。吴哥重新审视了一下其持仓,发现它的调仓还是很有预见性的,比如券商股在十大重仓中就有两只!

5、华商信用增强债券,夏普比率3.34!

这是吴哥最近能找到的夏普比率最高的一只基金了。虽然最近受钢铁板块调整影响,这只基金的表现有所乏力,但从未来情况看,钢铁的表现应该还会稳定向上的。所以耐心持有即可。

这只基金我也是吴哥稳稳的幸福中的唯一一只债券型基金,稳定性高就是它的突出特点。近一年的收益59.26%,虽然不算出色,但波动率只有14.04%,最大回撤仅6.28%,真是稳如泰山!

猛然一看,稳稳的幸福中有三只基金位列其上,看来吴哥选的还是靠谱吧,另外两只基金,华安聚嘉因为未满一年,没有数据,不过吴哥推荐回撤控制也小于10%,业绩不错因此夏普比率定然不低,还有一只华夏行业景气,虽然没有在这里着重介绍,但是夏普比率也高达2.89!


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